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2012年09月03日

大戶轉倉越轉越低 - 金曹

本港期指向來是大戶覓食的工具,指數平均每月升跌只有幾百點,但分析十多年來期指的高低位,平均也有1600點以上,波幅頗驚人。除了留意傳統的技術指標如保歷加通道、移動平均線、大市成交量、強弱股的走勢等,期權教室每月於期指轉倉期間定必收集期指加權平增、期權Call/Put成交及沽空數據,務求多角度分析好淡大戶部署。如參看附表,有幾點值得留意:1.期指轉倉期間,淡友插穿20日線及50日線,走勢圖現「懸空孤島」見頂形態,技術走勢偏淡。短線向下尋底機會較大。2.轉倉期間的數據比早前的更重要,如用恒指50日加權平均(Linear Weighted Moving Average),恒指於19758見頂回落。50日線一向是中期趨線,趨升向好,趨跌偏淡。如好友無法在兩三天內攻上19758更難扭轉跌勢。3.轉倉期間,9月Call及Put加權平均維持在18960附近,低於心理關口19000,淡友目標是想打穿19000再作打算。4.Put的成交較活躍,指數見頂遇阻力,而同時Put/Call比率高於1.5,後市偏淡。5.只計算63隻可做股票期權的股票,8月尾6天中有5天沽空高於15%警戒水平,沽空力度有加強的趨勢。6.近日淡友力沽內銀股、好友托地產股。內銀股單是建行(939)和工行(1398)相加,比重已高於整個地產股分類指數,如內銀股仍跌,恒指難升。另外航空、航運、出口股沽壓亦大,表示大戶看淡經濟前景。金曹

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