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2012年09月10日

四度空間圖露大戶手影 - 金曹

每月期指轉倉期間,期權教室必記錄四度空間圖,加上綜合分析Call/Put成交及沽空數據,評估好淡大戶的部署。8月24日恒指由20000點回落,四度空間圖見淡友由19840大手殺跌,轉倉期間越轉越低,9月期指轉倉價值區約19640。表示期指低於19640淡友勝、高於19640好友勝,而19840是淡友起步位,一般來說下跌目標為800至1000點。

港股續向上尋頂

由於9月期權Call及Put總計未平倉合約加權平均稍低於19000點,淡友轉倉後佔優。上周評估淡友大戶目標是推低指數到19000,再視乎外圍走勢再作打算。果然9月5日期指低位為19016,接近目標價;9月6日期指低位19025,稍高於9月5日,沽壓減輕。當晚歐央行宣布「無限量買債」,淡友慌忙平倉,9月7日期指開市19499,低位19423。期指好友上周五即日連過三關,升穿19440、19640及19840阻力,收市最後五分鐘繼續挾高,好友成功在19500建立穩固防線。
如果在19500造淡,不把握機會在19000附近平倉,現時全數被綁。預期9月12日德國法院會開綠燈讓ESM(European Stability Mechanism)可以在市場買債壓低歐豬國的債息,當然德國會附加條件,求助於歐盟的國家需要交出部份財政權力,其銀行要接受嚴格監控之類。中國快將召開十八大,估計維穩措施會陸續出台。
A50(2823)成交大增,收高於9.5元重要阻力,沽空及引伸波幅縮減,已經見底機會很大。如A股見底上升,對港股應有支持,後市看高一線。上周9月期權Call加權平均維持在20900附近,10月則是20600;Call加倉最積極是20600,而Put是19000。
看來9月波幅會接近20600,但難升穿20900,只要恒指不再跌穿19500,維持升勢向上尋頂。
金曹

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